Кредитная политика коммерческого банка на примере ОАО "Восточный экспресс банк"

На современном этапе, на мой взгляд, актуальным является внедрение скоринговых методик при этом с учетом недостатков зарубежного опыта путем усовершенствования, включения метода оценки «деревьев решений». Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц - ее низкая адаптируемость. Используемая же для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорит о его востребованности. В нашей стране было наоборот - данное обстоятельство свидетельствовало, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо он малоценный специалист, и, соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах.

Сложность заключается только в выборе характеристик, т. е. какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. В Западной Европе «плохим риском» считается клиент, задерживающийся с очередной выплатой на три месяца, либо клиент, слишком рано возвращающий кредит, банк не успевает ничего на нем заработать. В настоящее время скоринг, широко применяемый во всех экономически развитых странах, вероятнее всего, будет использоваться и в России. И скорее будет применим к юридическим, а не к физическим лицам, потому что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях (с использованием балльных систем оценки риска различной сложности).

Еще одним вариантом решения поставленной задачи является применение алгоритмов, методом автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining — при помощи «деревьев решений». Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

Сущность этого метода заключается в следующем.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае следует знать, были ли возвращены основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке.

Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности. Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя. Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации.

Выше изложенные предложения характеризуют усовершенствование действующих методик российских коммерческих банков в целом на современном этапе развития рынка банковских услуг.

Для коммерческого банка, на примере методики которого была произведена оценка кредитоспособности заемщика – физического лица, можно дать следующие рекомендации не только по совершенствованию самой методики банка, но и кредитной политики в целом:

- исключение фактора субъективности при принятии решения по поданной заявки на кредит;

- совершенствование организационных процедур кредитования; использование льготных условий, развитие таких перспективных направлений как кредитование под залог коммерческой недвижимости;

- внедрение на экспериментальной основе скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с одновременным применением методов «деревьев решений»;

- использование при кредитовании системы обмена информации с внешними источниками, например, НБКИ. Банки сведения предоставляют в НБКИ, при этом данные, полученные из НБКИ о кредитной истории заемщика не всегда отражают реальную ситуацию, так как на современном этапе развития далеко не все коммерческие банки подают данные в БКИ, при этом ссылаются на отказ заемщика в предоставлении и получении сведений из НБКИ.

- рациональное сочетание различных методов экономического анализа, что способствует повышению эффективности работы кредитной организации в целом.

Подводя итоги, на основе изучения теоретических концепций организации потребительского кредитования, особенностей организации кредитного процесса, проведенного анализа методики, используемой банком при оценке кредитоспособности заемщика, можно отметить об эффективности действующей методики и кредитной политики банка в целом, являющегося базой прохождения преддипломной практики. Однако, допущенные убытки деятельности ОАО КБ «Восточный» обусловлены общеэкономическим кризисом, при этом следует учесть данные автором предложения и рекомендации по повышению эффективности кредитной политики ОАО КБ «Восточный».

Заключение

Особенности современного российского рынка банковских услуг определяют основные требования как к банковской политике в целом, так и к кредитной политике в частности. Банковские операции базируются на привлеченных и заемных средствах, а основным элементом привлеченных средств являются депозиты, основным элементом размещенных средств являются кредиты. На рынке кредитования в последнее время наблюдается жесткая межбанковская конкуренция за платежеспособных заемщиков, так по мимо кредитных организаций в «борьбу за качественные активы» активно включились другие коммерческие структуры, которые развернули агрессивные рекламные компании, например, ломбарды и департаменты вкладов и займов.

Так как от эффективности размещения денежных средств в кредиты зависит и финансовая устойчивость, и ликвидность, и надежность банка, следовательно, все это обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Определение основных принципов проведения эффективной кредитной политики современными коммерческими банками на примере ОАО КБ «Восточный» - цель дипломной работы, была достигнута путем решения ниже перечисленных задач.

По масштабам развития в России кредитование пока существенно отстает от развитых стран. Однако в последние годы диверсификация кредитных продуктов получила довольно динамичное развитие.

Следствием бурного развития кредитования стало возросшее число просроченных долгов заемщиков перед банками. Под воздействием этого процесса началось образование цивилизованного рынка услуг по возврату долгов частных лиц.

Проблема оценки кредитоспособности клиентов, их финансового состояния с точки зрения способности своевременно вернуть сумму основного долга и процентов была и остается одной из самых актуальных проблем кредитной политики в деятельности банков. В зависимости от методов оценки, которые применяет тот или иной банк в последующем во многом зависит его финансовое состояние и жизнеспособность. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь вызовет нарушение ликвидности банка и в конечном итоге, возможно, приведет к банкротству. Поэтому каждый банк придает особое значение совершенствованию проводимой кредитной политики.

Главная цель дипломной работы достигнута, проблемы организации кредитной политики в современных условиях раскрыты, исследованы приоритетные направления проводимой кредитной политики коммерческими банками, правила предоставления потребительских кредитов – физическим лицам на примере ОАО КБ «Восточный» - который классифицируется как розничное кредитное учреждение. Вынесены предложения по повышению эффективности организации кредитной политики банка. В процессе достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:

- рассмотрена структура капитала банка и дано определение процентной марже коммерческого банка;

- рассмотрено законодательное регулирование кредитования в России;

- оценены факторы, влияющие на кредитную политику современных коммерческих банков, в том числе на прибыльность их деятельности;

- изучен процесс организации кредитования на примере Красноярского филиала ОАО «Восточный экспресс банк) (далее ОАО КБ «Восточный»);

- изучен порядок организации системы предоставления кредитов физическим лица ОАО КБ «Восточный» и рассмотрено применение его на практике;

- выделены основные проблемы организации эффективной кредитной политики коммерческими банками и предложены пути их решения на современном этапе.

В настоящее время Банк России работает над формированием развитой и устойчивой банковской системы, ее соответствием принятым в международной практике подходам, прежде всего Базельским принципам эффективного банковского надзора. Признаком изменения ситуации в лучшую сторону, на наш взгляд, являются произошедшие в последнее время в практике управления рисками в российских коммерческих банках изменения: улучшилась идентификация рисков; измерение риска стало более точным; большее внимание уделяется контролю за рисками; шире используется международный опыт по всем направлениям кредитной политики. Во всех крупных и в большинстве средних банков создаются подразделения по управлению рисками. В настоящее время основная проблема в практике внедрения систем управления банковскими рисками - это адаптация к российским реалиям существующих западных методик оценки рисков.

Однако, негативные факторы общеэкономического кризиса сказались на платежеспособности большинства заемщиков, что в свою очередь повлияло на финансовую стабильность кредитных учреждений, следовательно, процесс организации эффективной кредитованной политики многогранный, дискуссионный и базируется не только на предлагаемых разнообразных кредитных продуктах, а также на проведении качественной оценки кредитоспособности заемщиков коммерческими банками, что подтверждает значимость и актуальность, вопроса исследования, так как кредитование является одним из самых доходных направления банковской деятельности, а критериев единой эффективной кредитной политики для современного коммерческого банка не существует.

Список литературы

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от26.01.1996 №14-ФЗ (в редакции от 17.12.1999)

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 № 395-1 (ред. от 15.02.2010г., с изм. от 08.05.2010г.)

3. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.04 № 218-ФЗ

4. Положение «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.04 №254-П

5. Положение «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31.08.98 № 54-П

6. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/ под ред. И.О. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2009.

7. Банковское дело: управление и технологии: Учебник для вузов / Под ред. Проф. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. Единство. 2007.

8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.

9. Банковское дело: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 2005.

10. Банковское дело/ Под редакцией проф. Колесникова В.И -М:Финансы и статистика,2006г.

11. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, М: ИНФРА-М, 2005.

12. Бизнес – планирование в коммерческом банке /Под ред. Н.Н. Куницыной, Л.И. Ушвицкой, А.В.Малеевой.- М.: Финансы и статистика, 2007.

13. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. – М.: Юрайт-Издат., 2006.

14. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под ред. Е.В. Иода, 2-е изд., исп., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007.

15. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учебное пособие – М.: Финансы и статистика. 2008.

16. Общая теория финансов/ Учебник для ВУЗов Л.А. Дробоздина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др. М., Банки и биржи, 2008.

17. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт -М:Русская деловая литература, 1998.

18. Организация деятельности коммерческих банков: Учебное пособие / Под ред. Роксопова Ю.В. – Хабаровск ХГАЭиП, 2006.

19. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2005.

20. Российская банковская энциклопедия / Гл. ред. О. И. Лаврушин. - Москва, 2005.

21. Финансы, деньги, кредит: Учебник /Под ред. О.В. Соколовой. – М.: ЮРИСТЪ, 2006.

22. Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. В.К. Сенчалова, А.И. Архипова – М: ООО «ТК Велби», -2005.

23. Жаворонкова И.А. Алексей Симановкий: надзор не живодерня// Банковское обозрение, март 2010, №3 (134).

24. Готовчиков И.Ф. Практический метод экспресс – оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц//Банковское кредитование, 2005, №3 (03).

25. Жаворонкова И.А. Алексей Симановкий: надзор не живодерня// Банковское обозрение, март 2010, №3 (134).

27. Кузнецова М.В. Новое в кредитовании населения: игра стоит свеч// Банковское кредитование, 2005, №3 (03).

28. Ли В.О. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт)// Деньги и кредит, 2005, №2.

29. Локшина Ю., Деметьева К. Взлет продаж кредитования // «Коммерсантъ». – 2010. - №100/П (4400).

30. Матовников М.Ю. Снижение процентных ставок – риски и возможности //Банковское дело, 2001,№10.

31. Наумова М.Ф. Кредитный скоринг: баланс интересов банка и клиентов//Банковское кредитование, 2005, №3 (03).

32. Сиднев С. П. Принципы управления рисками активных операций банка// Бухгалтерия и банки, 2007, №12.

33. Тихомирова Е.В. Кредитные операции коммерческих банков // Деньги и кредит. – 2003. - №9.

34. Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры //Деньги и кредит, 2007, №7.

[1] Российская банковская энциклопедия / Гл. ред. О. И. Лаврушин. - Москва, 2005. - С. 215-217.

[2] Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. В.К. Сенчалова, А.И. Архипова – М: ООО «ТК Велби», -2005. Стр. 123.

[3] “Общая теория финансов”. Учебник для ВУЗов Л.А. Дробоздина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др. М., Банки и биржи, 2008. Стр. 146.

[4] Российская банковская энциклопедия / Гл. ред. О. И. Лаврушин. - Москва, 2005. Стр. 178.

[5] Организация деятельности коммерческих банков: Учебное пособие / Под ред. Роксопова Ю.В. – Хабаровск ХГАЭиП, 2006. Стр. 143.

[6] Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры //Деньги и кредит, 2007, №7, С. 52

[7] Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. –М.: Финансы и статистика, 2005.- С.70.

[8]  Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. –М.: Финансы и статистика, 2005.- С.215.

[9] Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учебное пособие – М.: Финансы и статистика. 2008. Стр. 89-92.

[10] Банковское дело: управление и технологии: Учебник для вузов / Под ред. Проф. А.М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Единство. 2007. Стр. 123-125.

[11] Ст.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.90. №395-1 (ред. от 15.02.2010, с изм. от 08.05.2010. 

[12] Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/ под ред. И.О. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2009.-С 39.

[13] “Общая теория финансов”. Учебник для ВУЗов Л.А. Дробоздина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др. М., Банки и биржи, 2008 г. Стр. 206.

[14]Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. – М.: Юрайт-Издат., 2006. Стр. 166.

[15] “Общая теория финансов”. Учебник для ВУЗов Л.А. Дробоздина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др. М., Банки и биржи, 2008 г. Стр. 208.

[16] Тихомирова Е.В. Кредитные операции коммерческих банков // Деньги и кредит. – 2003. - №9. Стр. 16-18.

[17]Ю. Локшина, К. Деметьева Взлет продаж кредитования // «Коммерсантъ». – 2010. - №100/П (4400), стр. 14.

[18] М.Ю. Матовников Банковский сектор Росси: кризис заканчивается// «Деньги и кредит». – 2010. - №1/2010, стр. 10.

[19] Жаворонкова И.А. Алексей Симановкий: надзор не живодерня// Банковское обозрение, март 2010, №3 (134), с. 37

[20]  “Общая теория финансов”. Учебник для ВУЗов Л.А. Дробоздина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др. М., Банки и биржи, 2008 г. Стр. 210.

[21]М.Ю. Матовников Банковский сектор Росси: кризис заканчивается?// «Деньги и кредит». – 2010. - №1, стр. 5.

[22] М.Ю. Матовников Банковский сектор Росси: кризис заканчивается?//«Деньги и кредит».–2010.-№1,стр.8.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8