Організація ресурсної бази банків в Україні
За 2008 р. у банківській системі України спостерігалось рекордне
збільшення чистих активів. Так, у порівнянні з 2007 р. активи за 2008 р. зросли
на 326690 млн. грн.
Найбільшу частку в структурі активів складає кредитний портфель, станом
на 01.01.2009 р.792384 млн. грн. У структурі кредитного портфеля переважали
кредити надані суб’єктам господарювання - 472584 млн. грн., проти 268857 млн. грн.
фізичним особам. Збереглася тенденція до збільшення пріоритетного розвитку
частки довгострокового кредитування 507715 млн. грн., (табл.2.3) [74].
За станом на 01.01.2010 р. структура активів мала такий вигляд (у
дужках - значення на 01.01.2009 р) (рис.2.4), (рис.2.5):
68,14% (76,31%) - кредитний портфель та лізинг;
8,52% (6,51%) - коррахунки в інших банках;
3,98% (4,39%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та
вкладення в акції інших підприємств);
Таблиця 2.3
Основні показники обсягу активних операцій банків
2004-2009 роки, млн. грн. [74]
Показники
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Чисті активи
|
134348
|
213878
|
340179
|
599396
|
926086
|
880300
|
Високоліквідні
активи
|
23595
|
36482
|
44851
|
63587
|
79702
|
32706
|
Кредитний портфель
|
97197
|
156385
|
269688
|
485507
|
792384
|
498604
|
Довгострокові
кредити
|
45531
|
86227
|
157224
|
291963
|
507715
|
356700
|
Проблемні кредити
|
3145
|
3379
|
4456
|
6357
|
18015
|
69015
|
Вкладення в цінні
папери
|
8157
|
14338
|
14466
|
28693
|
40610
|
35035
|
Резерви
|
7250
|
9370
|
13289
|
20188
|
-
|
-
|
4, 20% (4,81%) - депозити та кредити в інших банках;
4,09% (3,78%) - матеріальні та нематеріальні активи;
2,41% (2,24%) - готівка, чеки та банківські метали;
0,18% (0,19%) - інвестиції капіталу;
3,92% (1,07%) - доходи до отримання;
4,56% (0,68%) - інші активи.
Слід зазначити, що протягом періоду зросло використання коштів банків
на коррахунках в інших банках, матеріальні та нематеріальні активи, готівку та
чеки, доходи до отримання, інші активи. Протягом періоду зменшилось
використання коштів банків на кредитний портфель та лізинг, інвестиційний
портфель, депозити в інших банках, інвестиції капіталу.
Рис.2.4 Динаміка використання банківських коштів у 2008-2009 роках, % [74]
Рис.2.5 Структура використання коштів банків України, % [74]
У структурі використання коштів переважають кредитні та лізингові
операції - 68,14%. Значно меншу частку займають - коррахунки в інших банках -
8,52%.
Ще менше у структурі інших активів, депозитів у банках, матеріальних та
нематеріальних активів, готівки, інвестицій [75].
Рис.2.6 Динаміка використання активів банками України за 2004-2009
роки, млрд. грн.
Станом на 1 січня 2010р., обсяг активів банківської системи становив
880,3 млрд. грн., зменшення за рік склало 45,8 млрд. грн. В основному воно
відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій, частка яких
становить 79,2% усіх активів, (рис.2.7).
Рис.2.7 Динаміка кредитного портфеля та проблемних кредитів, млрд. грн.
[77]
Чинником загострення кризової ситуації в банківській системі стали проблеми
у сфері кредитування. Так, обсяги кредитів в економіку у січні скоротились на
11,4 млрд. грн. - як для юридичних, так і для фізичних осіб. Різко зросла
середня вартість кредитів у національній валюті (з 21,6% до 26,5%), вона стала
удвічі вищою, ніж у січні 2008 р. [75].
Таку ситуацію спричинила некоректна кредитна політика банків. Суми
проблемних кредитів за 2008 р. зросли у 3 рази, а частина громадян, які
вважають позичання коштів у банках недоцільним, подвоїлась і становить 86% [77].
У січні-лютому 2009 р. зафіксовано істотний спад обсягів кредитування
економіки на 16 млрд. грн., або на 2,2%. Причин цього декілька [74]:
гострий дефіцит кредитних ресурсів; різке зростання вартості кредитних
ресурсів;
зниження кредитної платоспроможності позичальників;
зниження взаємної довіри між банками і позичальниками.
Динаміка залучених депозитів та виданих кредитів наведена на рис.2.8
Обсяги кредитування домашніх господарств протягом листопада 2009 р. зросли
до 3.6 млрд. грн. порівняно з жовтнем і залишилися меншими за середній обсяг за
попередні 12 місяців (4,1 млрд. грн).
Обсяги кредитування у річному обчисленні зменшилися на - 2,3%, у т. ч. споживчих
кредитів - на - 3,4%, кредитів на нерухомість - на - 6,8%.
Обсяги кредитування нефінансових корпорацій протягом листопада 2009 р. зменшилися
до 62,5 млрд. грн. порівняно з жовтнем і були меншими, ніж середній обсяг за
попередні 12 місяців (63,1 млрд. грн) [77].
Обсяги кредитування у річному обчисленні зменшилися на - 0,1%, у т. ч. у
сільське господарство та будівництво (на - 3,2% та - 3,4% відповідно), водночас
зросли у промисловість та торгівлю (на 4,7% та 3,0% відповідно), (табл.2.4).
Рис.2.8 Динаміка залучених депозитів та виданих кредитів в Україні за
2004 - початок 2009 рр. [75].
Таблиця 2.4
Нові кредити банків України на 2009 рік, млрд. грн. [74]
|
2009 рік
|
Середня за попередні
12 місяців
|
Залишки на кінець
місяця
|
за місяць млрд. грн.
|
за 12 місяців
кумулятивно
|
09
|
10
|
11
|
10
|
11
|
10
|
11
|
Нові кредити
|
71,9
|
67,6
|
67,2
|
819,3
|
818,6
|
-1,7
|
-0,1
|
68,3
|
722,7
|
Домашнім
господарствам
|
3,9
|
3,3
|
3,6
|
49,7
|
48,5
|
-12,7
|
-2,3
|
4,1
|
245,3
|
Нефінансовим
корпораціям
|
66,9
|
63,5
|
62,5
|
757,6
|
757,1
|
-1,0
|
-0,1
|
63,1
|
458,6
|
У структурі кредитного портфеля значно збільшилась частка проблемних
кредитів - у 3,88 рази, що значною мірою вплинуло на фінансовий результат
банків.
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної
групи станом на 01.01.2010 р. була такою (рис.2.11):
Рис.2.9 Структура кредитів банків України, % [75]
кредити юридичним особам - 57,89 (57,86%) - склали 306,65 млрд. грн.;
кредити фізичним особам - 35,22% (36,21%) - 186,58 млрд. грн.;
кредити та депозити іншим банкам - 5,81% (5,93%) - 30,77 млрд. грн.,
Слід зазначити, що протягом періоду загальні інвестиції банків зросли
із 37172 млн. грн. у 2004 р. до 63236 млн. грн. у 2009 р. Вкладення в цінні
папери зросли із 8157 млн. грн. до 35035 млн. грн., (рис.2.10).
Рис.2.10 Динаміка інвестицій банків, млрд. грн. [77]
Отже, портфельне інвестування дозволяє банку планувати, оцінювати,
контролювати кінцеві результати всієї інвестиційної діяльності в різних
секторах фондового ринку.
Здійснимо аналіз інвестиційних вкладень банків на основі табл.2.5
Таблиця 2.5
Інвестиційні банківські кредити в Україні у 2000-2008 рр. млн. грн. [77]
Показники
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Загальні інвестиції,
млн. грн.
|
37172
|
51011
|
57140
|
64560
|
89564
|
32360
|
Вкладення в цінні
папери
|
1570
|
14338
|
14466
|
18693
|
40610
|
15035
|
Ще одним напрямом використання ресурсів банків - є інші операції і
серед них - операції лізингу.
Протягом 2005-2008 рр. ринок лізингу в Україні зріс більш ніж в 11
разів, проте, у 2009 р. відбулось його падіння (табл.2.6).
Дослідження ринку лізингу в Україні свідчить, що засновниками
найпотужніших лізингових компаній України є саме банківські установи.
Таблиця 2.6
Показники лізингу в Україні, млрд. грн. [74]
Рік
|
Кредитно-інвестиційний
портфель банків
|
Портфель лізингових
угод
|
Темп зростання
портфелю банків,%
|
Темп зростання
портфеля лізингових угод%
|
2005
|
148,875
|
2,4
|
-
|
-
|
2006
|
252,623
|
4,9
|
170
|
204
|
2007
|
462,149
|
20,2
|
183
|
412
|
2008
|
759,686
|
28,5
|
164
|
141
|
2009
|
404,132
|
19,7
|
53,2
|
67,8
|
Для банку фінансування лізингових операцій має низку переваг, оскільки
лізингова компанія [16, c.173]:
як позичальник у фінансовому плані є більш надійною та стійкою
структурою порівняно з більшістю лізингоодержувачів;
надає в заставу банку, крім предмету лізингу, майнові права на
лізингові платежі за договором лізингу;
готує документацію та здійснює аналіз для банківського фінансування;
ділить з банком ризики, оскільки фінансує за рахунок власних коштів від
5% до 50% від суми кожного проекту;
позбавляє банк потреби займатися низкою технічних питань;
співпраця з лізинговою компанією дає змогу банку збільшувати клієнтську
базу та нарощувати кредитний портфель.
Отже, найбільш поширеним напрямом використання коштів українських
банків належить - кредитуванню фізичних та юридичних осіб, інші напрями, такі,
як - відкриття коррахунків в інших банках; відкриття депозитів та кредитів в
інших банках; придбання матеріальних та нематеріальних активів; залишки
готівки, чеків та банківських металів; інвестицій капіталу; доходів до
отримання та інших активів - поширені значно менше.
Висока ризикованість спонукає українські банки інтенсивно
використовувати різні способи захисту для збереження фінансових позицій та
управління запозиченими та залученими ресурсами (рис.2.11)
Одним із способів уникнення цих ризиків є зважене управління процесом
формування ресурсної бази банку.
У процесі стратегічного планування ресурсної бази банк повинен здійснювати
якісну оцінку її елементів.
При цьому встановлено, що якість кожного з елементів ресурсної бази
визначається за допомогою критеріїв прийняття рішень через інтервали
шкалювання.
|
Види ризиків
|
|
|
|
|
Активних операцій
|
|
Пасивних операцій
|
|
|
|
Кредитний
|
|
Психологічний
|
|
|
|
Втрати
клієнтів
|
|
Втрати
клієнтів
|
|
|
|
Міжбанківський
|
|
Міжбанківський
|
|
|
|
Венчурний
|
|
Вилучення
вкладів
|
|
|
|
Інвестиційний
|
|
Пролонгації
|
|
|
|
Заставний
|
|
|
|
|
|
Нових
кредитів
|
|
|
|
|
|
Втрата
платоспроможності клієнта
|
|
|
|
|
|
Банкрутство
клієнта
|
|
|
|
|
|
Погіршення
кон’юнктури
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.2.11 Можливі ризики українських банків при управлінні залученими
ресурсами [16, c.173]
Процес кваліфікаційного вибору інструментів мобілізацій банківських ресурсів
розроблено за допомогою матриці обґрунтування рішень і визначено, що
оптимальними інструментами є емісія банківських облігацій, строкові депозити і
капітал. Це пояснюється тим, що даним елементам ресурсної бази притаманні
найвищі чинники врахування у банківських нормативах і стабільність. Однак дані
елементи матимуть пріоритетність у складі ресурсної бази лише при створенні у
вітчизняній практиці механізмів та інструментів, адекватних до тих, які існують
у ринковій економіці розвинених країн.
На основі вивчення банківської практики можна визначити, що українські
банки при мобілізації ресурсів на фінансовому ринку дотримуються наступних
принципів [1, c.30]:
дотримання вимог регулюючих органів;
мінімізації обов’язкових резервів;
ліквідності;
мінімізації витрат;
прибутковості;
мінімізації ризиків.
Банк, мобілізуючи ресурси з урахуванням ліквідності, постійно аналізує
потребу в коштах. Його завдання при цьому полягає в створенні узгодженого (конкурентного)
покриття активу балансу пасивом, як за строками, так і за сумами. У межах
політики ліквідності необхідно, щоб розміри трансформації строків залишалися у
певних межах. Однак зважена політика управління ліквідністю, враховуючи
принципи рентабельності, передбачає лише мінімально необхідний обсяг ліквідності
[48, c.51].
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|