Споживче кредитування та його розвиток в Україні

підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68% (2006 рік);

зростанням частки кредитів на придбання автомобілів в сегменті поточного кредитування з 20% (2002 рік) до 41%(2006 рік);

зростанням частки нецільового споживчого кредитування в сегменті поточного кредитування з 2% (2002 рік) до 8% (2006 рік).

Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування АКБ „Приватбанк” все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру.

Диверсифікація портфелю споживчих кредитів та варіація комбінацією „ підвищений ризик – підвищена ставка доходності” в АКБ „Приватбанк” привела до підвищення середньозваженої процентної ставки споживчих кредитів в національній валюті з рівня 19,4% (2004 рік) до рівня 21,8%(2006 рік), в іноземній валюті з рівня 12,8% (2004 рік) до рівня 14,0% (2006 рік). При цьому процентні ставки споживчих кредитів у національній валюті на 5 6% вище ніж ставок кредитування юросіб.

Як показують результати проведеного аналізу річні процентні ставки незабезпеченого високо-ризикового споживчого кредитування на поточні потреби на 10 – 35 % перевищують процентні ставки забезпеченого нерухомістю споживчого кредитування на інвестиційні капітальні потреби, що при дослідженій тенденції значного росту в АКБ “Приватбанк” частки споживчого кредитування на поточні потреби значно підвищує ризик кредитування та потребує нових підходів до оперативної оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб при масовому нецільовому кредитуванні.

При дослідженні напрямків та перспектив удосконалення ринку споживчого кредитування в Україні в дипломній роботі:

-                     проведено аналіз діючої практики зниження кредитних ризиків споживчого кредитування в зарубіжних кредитно-фінансових установах;

-                     запропоновано шляхи удосконалення процесу споживчого кредитування за рахунок впровадження нових технологій скоринг-кредитування та оперативного використання автоматизованих банків даних нових інформаційних утворень в Україні бюро кредитних історій юридичних та фізичних осіб.

Одним із перспективних напрямків вирішення проблеми адміністрування ризикових споживчих кредитів, запропонованим у дипломному проекті є скоринг один з найбільш успішних прикладів використання математичних і статистичних методів у бізнесі, що у даний час широко застосовуються у всіх економічно розвитих країнах. Скоринг використовується головним чином при кредитуванні фізичних осіб, особливо в споживчому кредиті при незабезпечених позичках, та являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії «минулих» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика імовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін.

Аналіз результатів впровадження у 2005 році перших скорингсистем кредитного менеджменту споживчого кредитування фізичних осіб зменшило обсяг „сумнівних” та „безнадійних” кредитів фізичних осіб в портфелі АКБ „Приватбанк” з 2,8% до 2,15%.

Проведений в дипломній роботі аналіз структурного розподілу ринку споживчого кредитування населення в Україні показав, що його перспективну побудову можна розділити в розрізі кредиторів, сум та строків кредитування на:

а) Сегмент банківського іпотечного кредитування будівництва, придбання та ремонту житла з сумами кредитування від 20 тис.доларів США до 100 тис.доларів США на строк 1020 років;

б) Сегмент банківського споживчого кредитування на придбання транспортних засобів з сумами кредитування від 5 тис.доларів США до 20 тис.доларів США на строк 3 – 5 років;

в) Сегмент небанківського цільового споживчого кредитування на придбання побутової техніки та меблів до 5 тис.грн. на строк 12 роки;

г) Сегмент банківського револьверного нецільового карткового кредитування (до запитання) до 1 тис.доларів США на строк від 1 місяця до 1 року;

д) Сегмент небанківського заставного кредитування в ломбардах до 500 грн. на строк 12 місяці з необов’язковим поверненням кредиту та викупу застави;

Таким чином, впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів розвитку банківських та небанківських продуктів споживчого кредитування, наданих в дипломній роботі, дозволить:

1. В банківському секторі:

-                     зосередити увагу банківських установ на привабливість розвитку сектору банківського споживчого кредитування населення, поточний рівень якого в розрахунку на душу населення в Україні в 6 разів нижче середньоєвропейського;

ініціювати участь банківських установ в створенні та розширенні діяльності кредитних бюро для формування кредитної історії всіх фізичних осіб, які коли-небудь звертались за кредитом у будь-яку кредитну установу країни;

зосередити зусилля кредитних ризик-менеджерів на розробці та удосконалення скорингових систем, які являють собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії «минулих» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика імовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін.

використати досвід кредитування банків для формування начальних вибірок достатніх обсягів із поділом клієнтів на “ добрих” та “ поганих” з виділом основних вхідних параметрів скорингових моделей.

здійснити вибір найбільш адекватних методів для побудови класифікаційної функції скорингової моделі: дискримінантний аналіз, класифікаційне дерево (рекурсивне розбиття), нейронні мережі, генетичний алгоритм, метод найближчих сусідів.

2. В небанківському секторі:

створити систему спеціалізованих дочірніх банківських структур – фінансових компаній споживчого кредитування, в яких банк буде гарантом фінансової стабільності, джерелом вільних ресурсів для нарощування обсягів споживчого кредитування та організатором телекомунікаційних мереж автоматизованих систем мережевого обслуговування точок продажу продуктів споживчого кредитування і систем приймання платежів позичальників;

Це надасть можливість організувати діяльність банківських та небанківських фінансових установ у відповідності з цілісною системою управління розвитку споживчого кредитування населення для задоволення соціальних потреб населення України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” // від 12 липня 2001 року N 2664III.

2. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про кредитні спілки” // від 20 грудня 2001 року N 2908III

3. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про захист прав споживачів” // від 12 травня 1991 року N 1023XII (Законом України від 1 грудня 2005 року N 3161IV цей Закон викладено у новій редакції)

4. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121III .

5. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року N 679XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922III)

6. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576XII ( станом від 17 травня 2001 року N 2409III)

7. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // від 19 червня 2003 року 979IV.

8. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про іпотеку” // від 5 червня 2003 року N 898IV.

9. Закон України N 2704IV від 23 червня 2005 року “Про організацію формування та обігу кредитних історій”

10. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про страхування” // від 7 березня 1996 року N 85/96ВР(Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745III цей Закон викладено у новій редакції), із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201IV)

11. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про заставу” // від 2 жовтня 1992 року N 2654XII .

12. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // від 19 лютого 1993 року N 1593 .

13. Цивільний Кодекс України // від 16 січня 2003 року N 435IV.

14. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435

15. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275.

16. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” // Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року N 375.

17. Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року N 170.

18. Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 .

19. Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740 .

20. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року N 3981

21. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280.

22. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368.

23. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598.

24. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків //Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279.

25. Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам // Постанова Правління Національного банку України від 16 серпня 2001 року N 344.

26. Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/ // Постанова Правління Національного банку України від 27 червня 2001 року N 245.

27. Правила торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281

28. Про підсумки роботи Держфінпослуг та стан справ у небанківському фінансовому секторі України за 9 місяців 2005 року // ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 20.10.2005 р. N 4806

29. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами// Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 жовтня 2005 року N 4802

30. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003.— 599 с.

31. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Журнал “Банковские технологии”, № 6, 1999 // #"#">www.kontrakty.com.ua

48. Задерей Н. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 24 вiд 13062005, www.kontrakty.com.ua

49. Задерей Н. Група «ТАС» захопилася створенням бюро кредитних історій// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 41 вiд 10102005

50. Економічний словникдовідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного К.: Феміна, 1995. 368 с.

51. Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання ресурсів – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2001, 305 с.

52. Євтух О.Т. Доходна іпотека – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2000,304 с.

53. Іванова Т. Мізерні відсотки на кредитування житла (аналітичний огляд 2005) // #"#" target="_blank">#"#">www.kontrakty.com.ua

67. Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу // Українська національна іпотечна асоціація, 2002

68. Орлов А. Скоринговая модель: возможность стать ближе к клиенту стоит недешево – 25.04.2006 // #"#">#"#">HTTP://WWW.PRIVATBANK.DP. UA

86. Офіційний сайт Асоціації банків України – HTTP://WWW.AUB.COM. UA

87. Офіційний сайт фінансової компанії „Єврокредит” // www.eurokredit. com.ua

88. Офіційний сайт Української Національної Іпотечної Асоціації #"#">www.molod_kredit.kiev.ua

90. Офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсь

ке бюро кредитних історій» #"#">www.ubki.com.ua

91.            Законодавчо-довідкова система законодавства України – HTTP://

WWW.LIGAZAKON.COM.UA

92. Офіційний сайт консалтингової компанії “ПростоБанк” – HTTP:// WWW.PROSTOBANK.COM.UA

93. Офіційний сайт фінансової компанії “ПростоФінанс” – HTTP:// WWW.PROSTOFINANCE.COM.UA

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1 Основні показники діяльності банківської системи України за 2000 – 2006 роки (млн.грн.) [84]

№ з/п	Показники	Дата
		01.01. 2001	01.01. 2002	01.01. 2003	01.01. 2004	01.01. 2005	2006
							01.01	01.02	01.03	01.04
1.	Кількість зареєстрованих банків	195	189	182	179	181	186	188	189	188
2.	Виключено з Державного реєстру банків	9	9	12	8	4	1	0	1	2
3.	Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації	38	35	24	20	20	20	20	20	20
4.	Кількість діючих банків	153	152	157	158	160	165	164	165	165
4.1	з них: з іноземним капіталом	22	21	20	19	19	23	23	23	27*
4.1.1	у т.ч. зі 100% іноземним капіталом	7	6	7	7	7	9	9	9	11
5.	Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %	13.3	12.5	13.7	11.3	9.6	19.5	19.2	18.8	21.3*
	АКТИВИ
1.	Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)	39866	50785	67774	105539	141497	223024	221189	231273	237294
1.1	Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)	37129	47 591	63896	100234	134348	213878	211811	221803	227710
2.	Високоліквідні активи	8270	7744	9043	16043	23595	36482	34045	36361	32863
3.	Кредитний портфель	23637	32097	46736	73442	97197	156385	156728	165033	174236
3.1	з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності	18216	26564	38189	57957	72875	109020	108777	113030	118121
3.2	кредити надані фізичним особам	941	1373	3255	8879	14599	33156	33772	35540	38570
4.	Довгострокові кредити	3309	5683	10690	28136	45531	86227	87037	90239	95060
4.1	з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності	2761	5125	9698	23239	34693	58528	58814	60642	63179
5.	Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)	2679	1863	2113	2500	3145	3379	3661	3709	3798
6.	Вкладення в цінні папери	2175	4390	4402	6534	8157	14338	13985	13403	13793
7.	Резерви під активні операції банків	2737	3194	3905	5355	7250	9370	9582	9662	10069
	% виконання формування резерву	61.5	85.4	93.3	98.2	99.7	100.05	100.04	100.03	99.96
7.1	з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями	2 336	2963	3575	4631	6367	8328	8494	8657	9033
	ПАСИВИ
1.	Пасиви, усього	37129	47591	63896	100234	134348	213878	211811	221803	227710
2.	Балансовий капітал	6507	7915	9983	12882	18421	25451	25931	26683	27263
2.1	з нього: статутний капітал	3671	4573	5998	8116	11605	16111	16346	16723	17536
2.2	Частка капіталу у пасивах	17.5	16.6	15.6	12.9	13.7	11.9	12.2	12.0	12.0
3.	Зобов'язання банків	30622	39 676	53 913	87352	115927	188427	185880	195120	200447
3.1	з них: кошти суб'єктів господарської діяльності	13071	15653	19 703	27987	40128	61214	58977	58813	59925
3.1.1	з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності	2867	4698	6161	10391	15377	26807	25610	25127	25561
3.2	вклади фізичних осіб	6649	11165	19092	32113	41207	72542	73332	75168	76891
3.2.1	з них: строкові вклади фізичних осіб	4569	8060	14128	24861	33204	55257	57222	58345	59158
	Довідково:
1.	Регулятивний капітал	5148	8025	10099	13274	18188	26373	26489	27899	28895
2.	Адекватність регулятивного капіталу (Н2)	15.53	20.69	18.01	15.11	16.81	14.95	15.08	15.23	14.92
3.	Доходи	7446	8583	10470	13949	20072	27537	2668	5237	8383
4.	Витрати	7476	8051	9785	13122	18809	25367	2398	4761	7615
5.	Результат діяльності	30	532	685	827	1263	2170	270	476	768
6.	Рентабельність активів, %	0.09	1.27	1.27	1.04	1.07	1.31	…	…	1.43
7.	Рентабельність капіталу, %	0.45	7.50	7.97	7.61	8.43	10.39	…	…	11.84
8.	Чиста процентна маржа, %	6.31	6.94	6.00	5.78	4.90	4.90	…	…	4.81
9.	Чистий спред, %	7.10	8.45	7.20	6.97	5.72	5.78	…	…	5.59

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15