МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Управление банковской ликвидностью

    Наибольший удельный вес в структуре активов занимает чистая ссудная задолженность, которая на начало 2007 года составила 2 619,0 млрд. рублей или 75,3% от валюты баланса, что говорит об увеличении выданных кредитов. Наблюдается прирост по этой статье на 37,4% в 2006 году и на 40,9% в 2007 году. Ссудные операции являются предметом углубленного анализа. Для полной оценки ссудного портфеля необходимо проанализировать его структуру и динамику и данные анализа представить в виде таблицы 4 [49].


    Таблица 4. Структура и динамика кредитного портфеля Сбербанка России за 2005-2007 года

    Наименование

    Годы

    Отклонение

    (+/-),млрд. руб.

    Темп роста, %

    2005

    2006

    2007

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    2005 -2006 гг.


    2006 -2007 гг.


    2005 -2006 гг.

    2006 -2007 гг.

    Текущие кредиты

    1 358

    104,6

    1 857

    103,9

    2 595

    102,1

    +499

    +739

    136,8

    139,8

    Просроченные кредиты

    19,7

    1,5

    19,7

    1,1

    29,1

    1,1

    0

    +9,4

    100

    147,7

    Безнадежные кредиты

    (3,0)

    (0,2)

    (5,8)

    (0,3)

    (6,1)

    (0,4)


    -2,9


    -169

    196,6

    102,9

    Резервы на потери по ссудам

    (79,4)

    (6,1)

    (93,1)

    (5,2)

    100,9

    (4)

    +13,7

    +7,8

    117,3

    108,4

    Итого кредитов

    1 298

    100

    1 787

    100

    2 542

    100

    +489

    +754

    137,7

    142,2


    При увеличении ссудной задолженности удельный вес просроченных кредитов за анализируемый период практически не изменился и находится на уровне 1,1%, хотя прирост составил 9,4 млрд. рублей или 47,7%, что видно из таблицы 4. Удельный вес безнадежных кредитов увеличивался с каждым годом и в 2007 году составил 2,9%. Наблюдается тенденция к уменьшению безнадежных кредитов, так как, например, темп прироста за 2006 год был равен 96,6%, что в 33 раза больше, чем за 2007 год. Это свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля. Все это привело к увеличению резерва под обесценение кредитного портфеля на 7,8 млрд. рублей или 108,4% против 13,7 млрд. рублей или 17,3%, что связано с увеличением риска невозврата выданных кредитов.

    Для характеристики кредитной политики банка рассчитаем К1, равный отношению ссуд к обязательствам банка и К2, характеризующий отношение ссуд к капиталу банка. Из расчета данных коэффициентов можно сделать вывод, что Сбербанк России в 2007 году придерживался агрессивной кредитной политики, нежели в 2005 году, чему свидетельствует тот факт, что 83% обязательств банка и 8,1% капитала банка направляется в кредиты против 76,4% и 7,8% соответственно [9].

    Продолжая анализ таблицы 3 можно сказать о росте активов, не приносящих доход: денежных средствах, средствах в Банке России и основных средствах. Денежные средства банка увеличились на 45,3% и на 1 января 2007 года составили 90,1 млрд. рублей. Для выяснения причин прироста денежных средств практически вдвое, проведем анализ динамики движения денежных средств по видам деятельности, который отобразим в таблице 5.

    Таблица 5. Динамика движения денежных средств Сбербанка России по видам деятельности за 2005 -2007 года

    Показатель

    Годы

    Отклонение

    (+/-)

    Темп роста, %

    2005


    2006


    2007


    2005 -2006 гг.

    2006–

    2007 гг.

    2005 -2006 гг.

    2006 -2007 гг.

    Остаток денежных средств на начало года, млрд. руб.

    43,0

    109,1

    123,3

    +66,2

    +14,2

    254,1

    113,0

    Движение денежных средств по операционной деятельности, млрд. руб.

    62,3

    (15,1)

    42,6

    -77,4

    +57,7

    24,2

    282,4

    Движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млрд. руб.

    6,5

    (24,6)

    (33,2)

    -31,1

    -8,6

    375,4

    135,1

    Движение денежных средств по финансовой деятельности, млрд. руб.

    (2,6)

    55,2

    38,7

    +57,8

    -16,5

    20,9

    70,2

    Чистый прирост денежных средств, млрд. руб.

    66,2

    14,2

    46,4

    -51,9

    +32,2

    21,5

    326,3

    Остаток денежных средств на конец года, млрд. руб.

    109,1

    123,4

    169,8

    +14,2

    +46,4

    113,0

    137,6


    Чистый прирост денежных средств в 2007 году составил 32,2 млрд. рублей или 226,3%, не смотря на отток денежных средств в 2006 году на 21,5% или 51,9 млрд. рублей, как видно из таблицы 5. Прирост денежных средств связан с увеличением движения денежных средств по операционной деятельности на 128,4%. К концу 2007 года чистый прирост денежных средств составил 46,4 млрд. рублей, что увеличило на эту сумму остаток денежных средств на конец отчетного периода. Темп прироста денежных средств составил 37,6% против 13% в прошлом году.

    По данным таблицы 3 наблюдается прирост средств в ЦБ РФ на 2,3%, в том числе прирост обязательных резервов на 37,2% или на 77,9 млрд. рублей. Не смотря на уменьшение средств в ЦБ РФ за 2005 - 2006 года на 1,4 млрд. рублей, обязательные резервы ЦБ РФ увеличились на 11,8 млрд. рублей или на 126,3%. Рост статьи основные средства на 51,9% в 2006 году и на 11,8% в 2007 году говорит нам о том, что Сбербанк, расширяя границы своего влияния, приобретает новые здания оборудование, технику и тому подобное. Данные тенденции свидетельствуют о повышении ликвидности, что подтверждается расчетами по Инструкции №1.


    Рис. 2. Структура работающих активов Сбербанка России за 2007 год


    На данный момент в Сбербанке доля работающих активов составляет 80%, наибольший удельный вес в них занимает чистая ссудная задолженность. Таким образом, на долю неработающих активов приходится около 20%. А, к примеру, в 2005 году эта пропорция составляла 70% к 30%. Наблюдается тенденция к увеличению доли работающих активов примерно на 10%, что непосредственно повлияло на рост прибыли, которая увеличилась, по данным таблицы 1, на 39,7% или на 25 млрд. рублей и составила на 1 января 2007 года 87,9 млрд. рублей. Как видно из рисунка 2, операции по кредитованию составляют более 84% работающих активов банка – это по-прежнему основной инструмент размещения средств банка.

    Наибольшее внимание следует уделить анализу кредитного портфеля по отраслям и срокам кредитования, учитывая при этом сроки привлечения средств со стороны физических и юридических лиц. Данные целесообразно представить в таблицах 6 и 7.

    Таблица 6. Структура и динамика ссудного портфеля Сбербанка России по отраслям за 2005 -2007 года

    Название статьи

    Годы

    Отклонение

    (+/-),

    млрд. руб.

    Темп роста, %

    2005

    2006

    2007

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    2005 -2006 гг.

    2006 -2007 гг.

    2005 -2006 гг.

    2006 -2007 гг.

    Кредиты физическим лицам

    265,8

    19,3

    467,8

    24,9

    692,7

    26,2

    +202,1

    +224,9

    176,0

    148,1

    Кредиты корпоративным клиентам, в том числе

    1 112

    80,7

    1 413

    75,1

    1 950

    73,8

    +301

    +537

    127,1

    138,0

    Торговля

    299,1

    21,7

    405,5

    21,6

    490,4

    18,6

    +106,3

    +84,9

    135,5

    120,9

    Сельское хозяйство

    123,5

    9,0

    159,4

    8,5

    218,3

    8,3

    +35,9

    +58,9

    129,0


    136,9

    Машиностроение

    125,2

    9,1

    135,9

    7,2

    173,8

    6,6

    +10,7

    +37,9

    108,5

    127,9

    Строительство

    51,1

    3,7

    54,5

    2,9

    77,3

    2,9

    +3,4

    +22,7

    106,6

    141,7

    Прочее

    30,4

    2,2

    91,7

    4,9

    116,4

    4,4

    +61,4

    +24,7

    302,1

    126,9

    Итого кредитов

    1 377

    100

    1 880

    100

    2 642

    100

    +503

    +762

    136,5


    140,5


    Из таблицы 3 видно, что совокупный ссудный портфель Сбербанка

    России превысил 2,6 трлн. рублей, увеличившись за год на 40,9%, а за 2 года практически вдвое. В структуре совокупного кредитного портфеля 80,7% приходится на кредиты корпоративным клиентам, 19,3% - кредиты частным клиентам. Кредитный портфель юридических лиц за рассматриваемый период увеличился с 1 112 до 1 950 млрд. рублей. Темп прироста за последний год составил 38%, что связано с увеличением количества крупных договоров и заемщиков на 16% и 10% соответственно.

    Основную долю кредитного портфеля банка составляют вложения в базовые виды деятельности, при этом за год доля базовых отраслей в ссудном портфеле Сбербанка России выросла на 1,6% до 83,2%, тогда как доля базовых отраслей в ВВП России снизилась на 3,2% до 71,9% [46].

    В целом темп прироста кредитного портфеля юридических лиц банка в 2007 году значительно превысил темп прироста экономики страны: 37,3% против 6,7%. Рост объемов кредитования банком некоторых отраслей также опередил рост этих отраслей в масштабах экономики. Так, как видно из таблицы 6, темп прироста кредитования банком предприятий сельского хозяйства составил 36,9% при росте объема производства в отрасли на 2,8%, строительных организаций – 41,7% против 13,5%, торговых организаций - 21% против 13%.

    Участие банка в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» обеспечило ускоренный рост в 2007 году кредитования сельхозпроизводителей, который составил 36,9% против 29% в 2006 году [51].

    В течение года в банке велась непрерывная работа по совершенствованию кредитных продуктов и адаптации их к рыночным условиям. Были изменены нормативные документы по краткосрочному кредитованию юридических лиц, экспортно-импортным операциям, кредитованию торговых сетей, субъектов РФ и муниципальных образований, по работе с проблемной и просроченной задолженностью клиентов и другое. С начало года начато финансирование новых инвестиционных проектов, связанных со строительством (в том числе и жилищным). Темп прироста кредитов, предоставленных на реализацию строительных проектов, как видно из таблицы 6, составил 41,7% против 6,6% по кредитному портфелю в целом. Данная динамика свидетельствует о расширении доступа заемщиков к долгосрочным кредитным ресурсам, направленным на цели развития и модернизации различных отраслей экономики страны. В 2007 году Сбербанк России проводил операции на рынке межбанковского кредитования в целях поддержания мгновенной и краткосрочной ликвидности и эффективного управления свободными денежными ресурсами банка [51].

    В отчетном году кредитование частных клиентов было одним из самых динамично развивающихся направлений бизнеса банка. По данным таблицы 6 частным клиентам выдано кредитов на сумму более 0,6 трлн. рублей, что в 1,5 раза больше объема 2005 года. Удельный вес кредитов физических лиц в структуре кредитного портфеля банка за 2 года увеличился с 19,3% до 26,2%. Темп прироста за последний год составил 48,1%. Анализ кредитного портфеля по срокам кредитования с учетом сроков привлеченных средств банком представлен в таблице 7. По данным приведенной ниже таблицы можно сделать вывод о том, что изменилась структура кредитного портфеля банка, так как заметно возросли объем и доля среднесрочных и долгосрочных кредитов. За последние 3 года объем кредитов со сроком погашения от 6 до 12 месяцев увеличился на 43,3% или на 175,1 млрд. рублей, темп прироста объема кредитов сроков погашения от 1 до 3 лет составил 39,9%, удельный вес этой статьи незначительно колеблется и находится примерно на уровне 26%. Положительным моментом является увеличение доли долгосрочных кредитов (более 3 лет) с 15,4% до 21,4%, темп прироста составил 57,4% [49]. Основную долю в структуре пассивов составляют срочные обязательства со сроком от 6 до 12 месяцев и с 1 года до 3 лет. Удельный вес вкладов физических лиц колеблется, по сравнению с 2006 годом произошло уменьшение доли этой статьи с 32,7% до 28,4%, а по сравнению с 2005 годом удельный вес увеличился с 24,8% до 28,4%.


    Таблица 7. Динамика и структура кредитов и вкладов Сбербанка России по срокам кредитования и привлечения средств за 2005 -2007 года

    Название статьи

    Годы

    Отклонение,

    (+/-) млрд. руб.

    Темп роста, %

    2005

    2006

    2007

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    Сумма, млрд. руб.

    Удельный вес, %

    2005 -2006 гг.

    2006 -2007 гг.

    2005 -2006 гг.

    2006 -2007 гг.

    Кредиты - всего

    1 298

    100

    1 787

    100

    2 542

    100

    +489

    +754

    137,7

    142,2

    в т. ч. до востребования

    118,0

    9,1

    111,1

    6,2

    233,2

    9,2

    -6,8

    +122,0

    94,2

    209,7

    От 1 до 6 месяцев

    335,7

    25,9

    459,9

    25,7

    533,0

    21,0

    +124,1

    +73,1

    137,0

    115,9

    От 6 до12 месяцев

    312,4

    24,1

    404,5

    22,6

    579,6

    22,8

    +92,1

    +175,1

    129,5

    143,3

    От 1 до 3 лет

    332,0

    25,6

    467,4

    26,1

    653,7

    25,7

    +135,4

    +186,4

    140,8

    139,9

    Свыше 3 лет

    199,9

    15,4

    344,3

    19,3

    542,1

    21,3

    +144,5

    +197,7

    172,3

    157,4

    Вклады физ. лиц - всего

    1 200

    100

    1 514

    100

    2 046

    100

    +314,4

    +531,7

    126,2

    135,1

    в т.ч. до востребования

    241,6

    20,1

    257,8

    17,0

    359,7

    17,6

    +15,4

    +102,6

    106,4

    139,9

    От 1 до 6 месяцев

    378,5

    31,5

    343,5

    22,7

    467,0

    22,8

    -35,0

    +123,6

    90,8

    136,0

    От 6 до12 месяцев

    193,6

    16,1

    286,6

    18,9

    509,9

    24,9

    +93,0

    +223,3

    148,0

    177,9

    От 1 до 3 лет

    297,1

    24,8

    495,2

    32,7

    580,4

    28,4

    +198,1

    +85,2

    166,7

    117,2

    Свыше 3 лет

    89,0

    7,4

    131,9

    8,7

    129,0

    6,3

    +42,9

    -2,9

    148,2

    97,8

    Средства юр. лиц - всего

    454,4

    100

    546,8

    100

    782,8

    100

    +92,4

    +236,0

    120,3

    143,2

    в т. ч. до востребования

    371,8

    81,8

    411,4

    75,2

    580,1

    74,1

    +39,6

    +168,6

    110,6

    141,0

    От 1 до 6 месяцев

    49,6

    10,9

    74,5

    13,6

    75,5

    9,6

    +24,9

    +1,0

    150,1

    101,3

    От 6 до12 месяцев

    8,4

    1,8

    35,6

    6,5

    69,7

    8,9

    +27,3

    +34,1

    426,8

    195,5

    От 1 до 3 лет

    23,8

    5,2

    21,1

    3,9

    43,5

    5,6

    -2,7

    +22,5

    88,5

    206,7

    Свыше 3 лет

    0,8

    0,2

    4,2

    0,8

    14,0

    1,8

    +3,4

    +9,8

    535,8

    333,9

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.