МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Управление кредитным риском в коммерческом банке (на примере банка "Северная казна")

    Вычисление кредитного рейтинга предприятия предполагает достижение следующих целей:

    ·                   повышение качества принятия решений о кредитовании за счет использования единообразных и структурированных критериев;

    ·                   определение степени индивидуального риска по отдельно взятому кредиту;

    ·                   применение кредитного рейтинга в качестве инструмента контроллинга;

    ·                   выявление банком возможностей повышения качества обслуживания и привлечения новых клиентов;

    ·                   применение кредитного рейтинга для регулирования цены кредита на основе более точной оценки рисков для каждого отдельного случая.

    Методика рейтинговой оценки кредитного риска предприятия позволяет перевести качественную оценку в количественные параметры с дальнейшим расчетом комплексного показателя уровня кредитного риска. Используя накопленный опыт кредитования отечественных и зарубежных банков, приведем обобщенную методику определения кредитоспособности заемщика на основе составления кредитного рейтинга.

    Оценка риска кредитования предприятия обычно проводится по следующим основным направлениям [15, c. 170]:

    1.                кредитная история (репутация): опыт кредитополучателя;

    2.                финансы: ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность;

    3.                менеджмент: форма собственности, форма управления, тип руководителя;

    4.                обеспечение: вид и качество обеспечения;

    5.                рынок/отрасль: отрасль экономики, доля на рынке, уровень конкуренции.

    По данным направлениям эксперты кредитных подразделений банка определяют весовые коэффициенты (таблица 8).


    Таблица 8 – Направления оценки и их весовые коэффициенты

    Направление оценки кредитного риска

    Вес

    Кредитная история (репутация)

    0,10

    Финансы

    0,30

    Обеспечение

    0,25

    Менеджмент

    0,15

    Рынок/отрасль

    0,20

     

    Количество баллов, присваиваемых каждой группе показателей, находится в диапазоне от 0 до 100. Чем ниже балл, тем предпочтительнее положение заемщика, то есть тем ниже кредитный риск. Вместе с тем 0 – это крайне отрицательная оценка, которая говорит о неудовлетворительной кредитоспособности заемщика.

    Кредитная история, как правило, анализируется за три последних года или с момента основания предприятия (таблица 9). При отсутствии просроченной задолженности по кредитам определяется общая сумма полученных заемщиком банковских кредитов в прошлый период. При наличии у банка информации о невыполненных обязательствах кредитная история оценивается в 0 баллов.


    Таблица 9 – Оценка кредитной истории (репутации) заемщика

    Полученные и погашенные кредиты/Запрашиваемый кредит

    Балл

    Более 3

    10

    От 2 до 3

    30

    От 1,5 до 2

    50

    От 0,5 до 1,5

    70

    Менее 0,5

    90

    Кредитная история отсутствует (первый кредит)

    100


    Оценка финансового состояния предприятия проводится с позиций соответствия либо несоответствия финансовых коэффициентов нормативным и среднеотраслевым значениям (таблица 10).


    Таблица 10 – Оценка финансового состояния предприятия

    Название группы финансовых показателей

    Соответствие нормативным или среднеотраслевым значениям

    Балл

    Весовой коэффициент

     

    1

    2

    3

    4

     

    Показатели ликвидности

    Соответствуют

    10

    0,3

     



    30


     



    50


     



    70


     


    Не соответствуют

    90


     



    100


     

    Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности

    Соответствуют

    10

    0,25

     



    30


     



    50


     



    70


     


    Не соответствуют

    90


     



    100


     

    Показатели деловой активности (оборачиваемости)

    Соответствуют

    10

    0,20

     



    30


     



    50


     



    70


     


    Не соответствуют

    90


     



    100


     

    Показатели рентабельности

    Соответствуют

    10

    0,25

     



    30


     



    50


     



    70


     


    Не соответствуют

    90




    100



    Обязательным условием предоставления кредита является наличие обеспечения, которое оценивается на предмет достаточности, по степени ликвидности и уровню контроля банка за предметом залога. Оценка обеспечения в баллах представлена в таблице 11.


    Таблица 11 – Оценка обеспечения кредита

    Вид обеспечения

    Балл

    Валютный или рублевый депозит

    10

    Недвижимость

    25

    Гарантии правительства

    20

    Оргтехника и офисная мебель

    35

    Промышленное оборудование

    50

    Торговое оборудование

    30

    Промышленные товары

    65

    Автотранспорт

    35

    Продовольственные товары

    75

    Ценные бумаги

    20

    Поручительство юридического лица

    90

    Поручительство физического лица

    100


    Для оценки направления “обеспечение” выводится среднеарифметическая оценка достаточности и качества обеспечения. Как правило, оценочная стоимость обеспечения должна на 30-50% превышать размеры основного долга и процентов по кредиту.

    Оценку качества менеджмента можно проводить на основе данных о форме собственности, организационной структуре управления, типе руководителя, как показано в таблице 12.


    Таблица 12 – Оценка качества менеджмента предприятия

    Название группы показателей

    Содержание

    Балл

    Весовой коэффициент

    1

    2

    3

    4

    Форма собственности

    Государственное предприятие

    20

    0,2


    Предприятие со смешанной формой собственности

    25



    Частное предприятие

    50



    Реорганизованное предприятие (коллективная собственность)

    75


    Организационная структура управления

    Классическое предприятие

    10

    0,3


    Головное предприятие

    25



    Дочернее предприятие

    50



    Малое предприятие

    75



    Частный предприниматель

    100


    Тип руководителя

    Ключевая фигура

    70

    0,5


    Классический руководитель

    15



    Исполнительный директор

    50



    Технический директор

    75



    Подставное лицо

    100



    Оценка рынка и отрасли, в которой работает предприятие-кредитополучатель, проводится на основе информации об отрасли экономики, доле на рынке и уровне конкуренции и приведен в таблице 13.

    Таблица 13 – Оценка рыночной конъюнктуры (направление рынок/отрасль)

    Название группы показателей

    Содержание

    Балл

    Весовой коэффициент

    Отрасль экономики

    Электроэнергетика

    25

    0,3


    Черная металлургия

    10



    Химическая промышленность

    75



    Машиностроение

    60



    Деревообрабатывающая промышленность

    50



    Пищевая промышленность

    50



    Транспорт

    100



    Строительство

    100



    Сельское хозяйство

    100



    Торговля

    50



    Прочие отрасли

    75


    Доля на рынке, %

    Менее 1

    100

    0,3


    От 1 до 3

    85



    От 3 до 5

    70



    От 5 до 24

    50



    От 25 до 50

    35



    Более 51

    25



    Монополия

    10


    Уровень конкуренции

    Низкий

    25

    0,4


    Средний

    50



    Высокий

    75



    Очень высокий

    100


    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.