Таблица 2.4. Динамика просроченной задолженности перед банковским
сектором по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам за 1.01.09 – 1.03.11 гг.
Показатель
1.01.09
1.01.10
1.01.11
1.03.11
Тпр, %
1.01.10/
1.01.09
1.01.11/
1.01.10
1.03.11/
1.01.11
Просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам, млрд. руб.
184,1
422,0
1014,7
1035,4
129,2
140,5
2,0
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме
кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, %
1,3
2,1
5,1
5,2
Динамика, п.п.
0,8
3,0
0,1
Судя по исходным и расчетным данным, сбывается прогноз д.э.н. Артемьевой
С.С., которая еще в начале 2010 года считала, что в ближайшей перспективе банки
столкнутся с проблемой невозврата выданных ранее кредитов и дефолтом заемщиков[29]:
за период 1.01.09 – 1.03.11 гг. наблюдается весомый рост просроченной задолженности, что
говорит о росте финансовых проблем организаций-должников. Что касается
удельного веса просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств, за 1.01.09 – 1.03.11 гг. он вырос на 3,9 п.п. и достиг
5,2%, а это весьма существенная величина, поскольку данные рассматриваются по
банковскому сектору в целом.
Кроме анализа динамики качества ссуд необходимо рассмотреть основные
тенденции вложения банковских организаций в ценные бумаги во время финансового
кризиса.
Таблица 2.5. Динамика вложений кредитных организаций в ценные бумаги за
1.07.09 – 1.03.11 гг.
Ценные бумаги
1.07.09
1.01.10
1.01.11
1.03.11
млрд. руб.
в % к итогу
млрд. руб.
в % к итогу
Тпр, %
млрд. руб.
в % к итогу
Тпр, %
млрд. руб.
в % к итогу
Тпр, %
Долговые обязательства
1608,6
68,5
1760,3
74,4
9,4
3379,1
78,4
92,0
3611,9
77,7
6,9
Долевые ценные бумаги
290,9
12,4
193,4
8,2
-33,5
411,8
9,6
112,9
455,6
9,8
10,6
Дочерние и зависимые акционерные общества
176,9
7,5
212,0
9,0
19,8
284,5
6,6
34,2
284,0
6,1
-0,2
Векселя
271,1
11,5
199,5
8,4
-26,4
234,0
5,4
17,3
295,3
6,4
26,2
Всего вложений в ценные бумаги
2347,5
100,0
2365,2
100,0
0,8
4309,4
100,0
82,2
4646,8
100,0
7,8
За период 1.07.09 – 1.03.11 гг. в целом наблюдается рост
вложений банковского сектора в ценные бумаги по всем существующим направлениям.
Так величина вложений в долговые обязательства увеличилась на 124,5%, в акции –
на 56,6%, в дочерние и зависимые акционерные общества – на 60,5%, в векселя –
на 8,9%. Суммарная величина вложений в ценные бумаги выросла на 97,9%. Что
касается структуры вложений, то она не претерпела значительных изменений: наиболее
существенный удельный вес, как и в 2009 году имеют долговые ценные бумаги.
Разница лишь в том, что вследствие кризиса произошло перераспределение
удельного веса вложений в пользу облигаций – их доля стала еще больше.
Дадим более подробную характеристику динамике величины и структуры
вложений кредитных организаций в долговые обязательства за 1.07.09 – 1.03.11 гг. (Приложение 6). Вложения в долговые обязательства РФ
вследствие сбоя фондового рынка за второе полугодие 2009 года снизились на
262,8 млрд. руб. или на 50,5%, однако за 2010 год и первых два месяца 2011 года
наблюдается их существенный рост (на 581,2 млрд. руб. или на 225,2%). Их
удельный вес в общем объеме вложений в долговые обязательства снизился на 9,2 п.п.
Вложения в долговые обязательства Банка России во время кризиса выросли на 1954,9%,
а их удельный вес увеличился на 12 п.п. до 13,5% от общей величины вложений в
облигации, и это связано как с активной денежно-кредитной политикой Центробанка
(кредитование комбанков посредством рынка ценных бумаг), так и с отсутствием
риска потерь для коммерческих банков по вложениям в его облигации. Вложения в
корпоративные обязательства резидентов и нерезидентов выросли на 156,5%, их
удельный вес фактически не изменился. Также зафиксировано падение величины
вложений в обязательства других стран. Что касается других облигаций на балансе
коммерческих банков, их величина несущественно снижалась в Ш и IV квартале 2009 года, а затем
наблюдался рост (кроме долговых обязательств, переданных без прекращения
признания: с ними ситуация абсолютно противоположная). Удельный вес корпоративных
обязательств, долговых обязательств РФ и долговых обязательств Банка России на
1 марта 2011 года в сумме составил 73,7%. Негативным фактором выступает рост
величины облигаций, не погашенных в срок (на 14,7 млрд. руб. за исследуемый
период), что вытекает из наличия существенных финансовых проблем эмитентов в
условиях кризиса. Рост просроченной задолженности по облигациям должен найти
свое отражение в создании кредитными организациями адекватных резервов на
возможные потери по вложениям в долговые ценные бумаги. потери
по ним