Реферат: Деньги и кредит

1.Кросс-курс валют

2 Сравнить кросс-курс 1985 и 1996 годов.

.

                         В 1996 году по сравнению с  1985  годом:

                         Курс FRF упал по сравнению с USD, CAD, GBR а по сравнению  с другими   видами                             валют вырос.

З А Д А Н И Е   N 10

НБУ установлен курс гривны  к иностранным валютам на 04.07.98 г.

Определить:

1.   Валютный курс гривны методом косвенной котировки.

2.   Кросс- курс   каждой указанной валюты к доллару США

З А Д А Н И Е  N 11

Курс покупки банком валюты одного дня:  2.01 UAH/$; 1.08 UAH/RUR.

Объем покупки : $1; DM 1; RUR 1.

Курс продажи этого же дня: 2.03 UAH/$; 1.10 UAH/DM; 0.34 UAH/RUR.

Объем продажи:  $2; DM2; RUR2.

Определить:

1.Сумму ожидаемой маржи банка и фактически полученной на конец дня ( в грн.)

2.   Кросс-курс DM/$; RUR/DM; RUR/$.

Сумма ожидаемой маржи банка =

= 1950 (2,03 - 2,01) + 3000 (1,1 -1,08) + 7900 (0,34 -0,31) =39+60+237=336 грн.

Сумма фактически полученной маржи на конец дня=

= 1700 (2,03 - 2,01) + 2800 (1,1 - 1,08) + 7900 (0,34 - 0,31) =34+56+237=327 грн.

1)   DEM/USD = 0,373           RUR/DEM = 0,870            RUR/USD = 0,542

2)   DEM/USD = 0,419           RUR/DEM = 0,091            RUR/USD = 0,675

З А Д А Н И Е N 12

До проведения девальвации курс гривни к доллару (США)  составил А после проведения В.  До проведения ревальвации курс гривни к доллару США составил С,  после проведения Д.

Определить:

1)   Процент девальвации грн.

2)   Процент ревальвации грн.

1)                       Кс -  Кн

                    Д = ------------ * 100%, где:            Кс - курс до проведения девальвации  гривны

                                  Кс                                          Кн - курс после девальвации

             Чтобы определить % девальвации, за единицу принимаем валюту, курс которой относительно другой падает.

                                                                                          1

       UAH / USD = 2,93;                      USD / UAH = ------ = 0,34 ;                  Кс = 0,34

                                                                                         2,93

                                                                                                                Kн = 1 / 3,20 = 0,0,31

                            0,34 - 0,31               

                   Д = -------------- * 100% = 8,82 %  - понижение курса национальной валюты.

                                 0,34

      2)                Кн - Кс                                         За единицу принимается валюта, по

                  Р =---------- * 100%                           отношению к которой курс других валют

                              Кс                                              растет.

                                                                                  Кн = 1 / 2,25 = 0,44

                                                                                   Кс = 1 / 2,9 = 0,35

                           0,44 - 0,35

                  Р = -------------- * 100% = 25,71 % 

                              0,35

З А Д А Н И Е N 13a

Украинская турристическая фирма отправляет группу туристов из 12 человек в Европу. Стоимость тура 420$.  В обмен принимает группу по стоимости тура 530 грн. на человека.

Определить:

1)Сколько человек может принять украинская фирма.

2)Стоимость тура в DM.

На момент заключения контракта  валюты котировались по курсу:

1,53  DM/$; 1.23 UAH/DM.

Определяем:

Стоимость  тура  в  Украину  в  DEM = 530 : 1.23 = 430,89 DEM

Стоимость тура в Европу  в  DEM = 420 х 1,53 = 642,6 DEM

Cтоимость тура в Европу на 12 человек =  642,6 х 12 = 7711,2 DEM

Количество человек,  которое может принять украинская сторона =

= 7711,2 : 430.89 = 17,9 чел.

З А  Д А Н И Е   N 13 б

Украинская компания экспортирует в Германию листовую сталь на общую сумму 310  тыс. грн., одновременно заключает контракт на импорт готовой одежды из Англии на сумму 62 тыс. фунт. ст.  Оставшуюся часть  конвертирует в $.  На момент заключения контракта валюты котировались по курсу: 0,5951 фунт. ст./$; 1.88 UAH/$.

Определить:

1)Сумму импорта в $.

2)Остаток, конвертируемый в  $.

 1)        Сумма импорта в USD = 62 / 0, 5951 = 104,18 тыс.  USD

  2)       Кросс курс UAH / GBR = 1,88 / 0,5951 =3,1591

             Cумма экспорта в  GBR = 310/3,1591 = 98,13 тыс.  GBR

             Сумма, конвертируемая в USD =  98,13 - 62 = 36,13 тыс. GBR.

З А Д А Н И Е   N 13 в

Украинская торговая фирма заключила контракт на поставку из Италии стройматериалов на сумму 2500 тыс. лир. Валюта цены - лира;  валюта платежа -$.  На день заключения контракта  валюты котировались по курсу 1514,92 лиры / $;  1.88 UAH/$.

Защитная оговорка:  перерасчет валюты платежа  производится на день оплаты.

Определить:

1)Cумму сделки  в $,  грн.

2)Сумму  платежа  при изменении  курса: 2541,6 лир/ фунт ст.;    0.5951 фунт ст. / $.

 1)          Cумма контракта в USD = 2500 / 1514,92 = 1,65 тыс. USD

               Cумма контракта в грн = 1,65 * 1,88 = 3,102 тыс.грн.

 2)          Сумма платежа в фун.ст. = 2500 / 2541,6 = 0,984 фунт.ст.

               Сумма платежа в USD = 0,984 / 0,5951 = 1,654 тыс. USD

               Сумма платежа в грн = 1,654 * 1,88 = 3,107 тыс.грн.

З А Д А Н И Е  N 14 а

Торговая фирма имортирует в Болгарию из Украины  текстиль и текстильные изделия на общую сумму 3780 грн. Валюта цен -$;  валюта платежа - болг. лев.

На день заключения контракта валюты котировались по курсу  1,88  грн/$;   358,8  болг. л./$.

Защитная оговорка - перерасчет валюты платежа производится  по курсу на день оплаты.

Определить:

1)Сумму сделки в $ и болг. лев.

2)Сумму платежа  при изменении  курса  349,5 б.л./$.

1)   Cумма сделки = 3780/ 1,88 = 2010,64 USD = 2010,64 * 358,8 = 721417,63  болг. левов

2)   Сумма платежа = 2010,64  х 349,5 = 702718,68 болг. лев.

З А Д А Н И Е N 14 б

Торговая фирма    имеет 2500 грн., на которые хочет приобрести  медикаменты в Германии.

Условия поставки - минимальная партия на сумму 2500 DM.

На день заключения  контракта валюты котировались  по курсу UAH/$ =1,88;  DM/$ =1,53.

Возможно ли  заключение контракта?

Кросс курс  UAH /DEM = 1,88 / 1,53 = 1,2288

Cумма минимальной партии в UAH = 2500 x 1,2288 = 3072 UAH

Заключение контракта невозможно.

З А Д А Н И Е  N 14в

Украинская экспортно-импортная компания поставила свой товар во Францию  на сумму 2540 тыс. фр.фр. и одновременно закупила  партию товара в Германии, за которую должна заплатить 210 тыс. DM.

Оставшуюся часть суммы от  продажи   конвертирует в $.

В момент совершения сделки  валюты котировались  по курсу 5,22 фр.фр./$; 1.53 DM/$.

Определить сумму, конвертируемую в $.

Кросс курс  FRF/DEM = 5,22/1,53 = 3,4118

Cумма поставленного  товара в DEM =  2540 / 3,4118 = 744,48 тыс. DEM

Сумма, конвертируемая в USD =  744,48 - 210 = 534, 48  тыс. DEM

З А Д А Н И Е  N 15

Инфляция.

Месячный уровень   инфляции    составит:    

а) t  n  в течение года

б) t n1 в течение n1  месяцев  и   t n 2 в течение последующих n 2  месяца.

 Определить ( для вариантов   а  и  б):

1)   Индекс инфляции за год.

2)   Уровень  инфляции  за год.

                                   n

1)       In = ( 1 + t n ) In                      

                                     12                                                                                           4                            8

      a)     In = ( 1 +0,06 )     = 2,012;              б)   In = ( 1 + 0,09 )  + ( 1 + 0,08 )  = 1,411 + 1,851 = 3,262

2)                                          t  = ( In - 1 ) * 100%

      a) t  = (2,012- 1 ) * 100% = 101,2%.;    б) t  = (3,262- 1 ) * 100% = 226,2%

З А Д А Н И Е  N 16(1)

. Выполнить задание:

Вклад в сумме 500 грн. положен в банк  на пол года с ежемесячным  начислением  сложных процентов  по номинальной ставке 42 %  годовых.   Рассчитать  реальный доход   вкладчика  по покупательной способности,  если уровень инфляции в месяц  составил : 1) 10%;  2) 15 %.

     Сумма вклада с процентами:

                            i       n*m                                                   0,42    6*0,5                               3

   S = P * ( 1 + ----- )           ;                  S = 500 * ( 1 + ------ )        = 500 * 1,07  = 612,52

                            m                                                                 6

                                                                                           n

     Индекс инфляции :                           In = ( 1 + t n )

                                           6                                                                                              6

             1)  In = ( 1 + 0,1 )   = 1,61 ;                     2)    In = ( 1 + 0,15 )   = 2,01

                                                                                              S

      Реальный доход вкладчика :            P’ = ------- ;           D = P’ - S .

                                                                                               In

                         612,52  

      1)    P’ = ---------- = 380,45 грн,             D = 380,45 - 612,52 = - 232,07

                            1,61

                         612,52

      2)    P’  = ---------- = 304,74 грн ,              D = 304,74 - 612,52 = - 307,78

                             2,01

З А Д А Н И Е  N 16 (2)

Выполнить    задание:

Банк   выдал кредит  на  9  месяцев   в размере   2 тыс. грн. Ожидаемый месячный уровень инфляции  5%.Требуемая реальная доходность  операции должна составить  4% годовых.

Рассчитать :

1)   Индекс инфляции за срок кредита.

2)   погашаемую сумму.

3)   сумму процентов по кредиту  в грн.

                            n                                                                9                           

In = P ( 1 + t n )   ;                    In =  ( 1 + 0,05) =  1,55

                    ( 1 + n*i ) * In  - 1                               i - реальная доходность ;

          2)  it = ---------------------- * 100%  ;          it - ставка % по кредиту с учетом инфляции;

                                     n                                              n - количество лет  (n = 9/12).

                        ( 1 + 0,75*0,04)*1,55 - 1

               it = ------------------------------ * 100% = 80%

                                       0,75

3)       S = P * ( 1 + n*it )   ;                   S = 2000 * ( 1 + 0,75*0,8 ) = 3200 грн.

4)      I = S - P  ;                                       I = 3200 - 2000 = 1200 грн.

З А Д А Н И Е   N  16 (3)

Выполнить задание:

Банк принимает вклады от физических лиц при депозитной ставке  45 % годовых  в гривнях  и 14%  в долларах.  Начисление процентов происходит ежемесячно,  выплата на конец года. Курс гривни  к доллару США  в момент объявления  составил 2,03.

 Определить:

доходность  депозитной  операции  за год:

1)   при вкладе 1500 грн.

2)   при конвертации валюты.

                                                                             i       n*m

                                                    S = P * ( 1 + ----- )

                                                                             m

                                           0,45    12

1)         S = 1500 * ( 1 + ------- )     = 2333,18 грн

                                             12

                                                                                                             0,14    12

2)   1500 / 2,03 = 738,92  USD                      S = 738,98 * ( 1 + ------- )      = 849,27 USD

                                                                                                                12

                                                                                   849,27 * 2,03 = 1724,02 грн.

В данном случае предпочтительнее вклад в гривне.

 З А Д А Н И Е   N 16 (4)

Выполнить задание :

Банк  принимает вклады от физических лиц при депозитной ставке 42 % годовых  в гривнях и 12%  в долларах. Начисление процентов  ежемесячно, выплата на конец года.  Вкладчик хочет разместить  1500  DM.

На момент   объявления валюты котировались  по курсу :  2,03 UAH/$; 1.11 UAH/DM.

Определить:

доходность депозитной операции за год:

1)   при вкладе в гривне

2)   при вкладе в долларах.

                                     S = P * ( 1 + i*n ) ;

1)   1500 * 1,11 = 1665 грн                   S = 1665 * ( 1 + 0,45 ) = 2364,30 грн.

2)   1665 / 2,03 = 820,20 USD              S = 820,20 * ( 1 + 0,12 ) = 918,624 USD

                                                                         918,624 * 2,03 = 1864,81 грн.

Для вкладчика предпочтительнее разместить депозит в гривне .